INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN DOKTORANDA - PDF

Description
INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN DOKTORANDA Jméno Adriána Lelovská Telefon Studijní program Studijní obor Zahájení doktorského studia (den

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Jobs & Career

Publish on:

Views: 25 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN DOKTORANDA Jméno Adriána Lelovská Telefon Studijní program Studijní obor Zahájení doktorského studia (den zápisu do studia) Standardní doba studia Forma studia Školící pracoviště Školitel Pracoviště školitele školitele Ekonomické teorie Ekonomie roky Prezenční Institute of Economic Studies PhDr. Ing. Petr Jakubík, PhD. Institute of Economic Studies, EIOPA Konzultant (je-li stanoven) Pracoviště konzultanta konzultanta Fakulta sociálních věd UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 tel: Téma doktorské disertační práce: Applied Banks Income Modeling Synopse: The main focus of my dissertation research lies in analyzing profitability of banks. Models of banks income represent an important input for a whole range of macroprudential surveillance, especially banks stress testing. The key task of income modeling is not only an ex post analysis but also projecting banks profitability well in advance. Development of a powerful tool serving this purpose is a crucial task, particularly since the topic of banks income modeling has gained on importance in the context of recent financial crisis. Within the scope of my Master thesis (to be defended in June 2013), I developed a model of bank profitability that uses indicators on both macro- and microeconomic levels. The sample encompassed 40 banking sectors from across the world, covering the period of 1998 to Testing its power with several robustness checks, the model performs well and provides a solid foundation for future research. The existing literature on banking profitability analyzes banks within a single country or a number of countries. In contrast, I model profitability of the whole banking sectors. In my doctoral studies, I decided to test further applications of the developed model, comparing different subsamples, periods and testing its forecast capabilities. Apart from that, I plan to develop a credit risk tool applying the methodology of Buncic, D. and M. Melecky (2012). Combining the two models (banking profitability and credit risk) will result in a new methodological framework for macroprudential analysis. The formulated approach will be then used to evaluate vulnerabilities of banking sectors. Structuring the data as an unbalanced panel (this approach is of advantage especially since we also include emerging markets banking sectors where the data history is poorer), I will use following econometric techniques. Similarly to De Bock et al. (2012) or Beck et al. (2013), the applied methodology will include simple OLS, sector-specific fixed effects (static panel estimation) and GMM model (difference GMM method of Arellano and Bond (1991) and a system GMM method developed by Arellano and Bond (1995) and Blundell and Bond (1998)). Via a Choleski decomposition, different structural shocks will be specified. Furthermore, robustness will be tested by checking the in- and out-of-sample fit of the model, by looking at the subsamples grouped on both cross-section and period basis. 2 Základní literatura: 1. Arellano, M. and S. Bond (1991): Some test of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58: pp Arellano, M. and O. Bover (1995): Another look at the instrumental variable estimation of error-component models. Journal of Econometrics, 68: pp Beck, R., P. Jakubik and A. Piloiu (2013): Non-performing loans What matters in addition to the economic cycle? European Central Bank. Working Paper No Blundell, R. and S. Bond (1998): Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87: pp Borio, C. (2012): The financial cycle and macroeconomics: What have we learnt? BIS Working Papers No Buncic, D. and M. Melecky (2012): Macroprudential Stress Testing of Credit Risk A Practical Approach for Policy Makers. World Bank Policy Research Working Paper No De Bock, R. and A. Demyanets (2012): Bank Asset Quality in Emerging Markets: Determinants and Spillovers. IMF. Working Paper 12/ Demirguc-Kunt, A. and E. Detragiache (1998): The Determinants of Banking Crises in Developing and Developed Countries. IMF Staff Papers, Vol Jiminez, G. and J. Saurina (2006): Credit Cycles, Credit Risk and Prudential Regulation. International Journal of Central Banking, 2: pp Forma a rozsah práce: Dizertačná práca bude mať formu troch článkov, spolu v rozsahu 100 až 150 strán. Časový plán zpracování disertační práce: 1. rok studia: Rozšírenie diplomovej práce (testovanie modelu a porovnávanie nových podvzoriek, testovanie predpovedacích schopností modelu) do článku s predpokladaným názvom Applied Banks Income Modelling a jeho zaslanie do zahraničného časopisu v databáze Scopus (Emerging Markets Finance and Trade, alternatívne potom Czech Journal of Economics and Finance). Práca na modele kreditného rizika do článku s predpokladaným názvom Credit Risk Tool for Banking Sectors. 2. rok studia: Práca na modele kreditného rizika do článku s predpokladaným názvom Credit Risk Tool for Banking Sectors. Zaslanie príspevku s predpokladaným názvom Credit Risk Tool for Banking Sectors do IES WP a do zahraničného časopisu v databáze Scopus. 3. rok studia: Práca na článku s predpokladaným názvom Income Modelling and Credit Risk Assessment for Banking Sectors. Zaslanie príspevku s predpokladaným názvom Income Modelling and Credit Risk Assessment for Banking Sectors do IES WP a do zahraničného časopisu v databáze Scopus. 4. rok studia: Dokončenie dizertácie. Malá a veľká obhajoba dizertační práce. 3 Plánovaný termín státní doktorské zkoušky: September 2015 Plánovaný termín malé obhajoby: April 2017 Plánovaný termín obhajoby disertační práce: September 2017 Publikace: Publikační výstupy nutné pro přistoupení k obhajobě a státní doktorské zkoušce: V dobe podania prihlášky ku štátnej doktorskej skúške sa zaväzujem, že budem mať publikovaný aspoň jeden vedecký článok v časopise zaradenom v databázi Scopus (či v časopise s nenulovým impakt faktorom) a aspoň jeden vedecký článok v sérií aspoň na úrovni IES Working Paper Series. V dobe podania prihlášky k veľkej obhajobe dizertačnej práce sa zaväzujem, že budem mať publikované aspoň dva vedecké články. Aspoň dva z nich budú vo vedeckých časopisoch v databáze Scopus (či v časopisoch s nenulovým impakt faktorom). 1. rok studia: Skrátenie diplomovej práce do príspevku s názvom Banks Income Modelling do IES Working Papers. Zaslanie príspevku pokrývajúceho rozšírenie diplomovej práce o testovanie nových podvzoriek a predpovedacích schopností modelu, s predpokladaným názvom Applied Banks Income Modelling do zahraničného časopisu v databáze Scopus (Emerging Markets Finance and Trade, alternatívne potom Czech Journal of Economics and Finance). 2. rok studia: Zaslanie príspevku s predpokladaným názvom Credit Risk Tool for Banking Sectors do IES WP a do zahraničného časopisu v databáze Scopus. 3. rok studia: Zaslanie príspevku s predpokladaným názvom Income Modelling and Credit Risk Assessment for Banking Sectors do IES WP a do zahraničného časopisu v databáze Scopus. 4. rok studia: Finalizácia dizertačnej práce Zkoušky, předměty (kód / název / semestr / forma ukončení): 1. rok studia: 2. rok studia: 3. rok studia: 4. rok studia: Stáže a studijní pobyty: --- 4 Grantové aktivity: 1. rok štúdia: prihláška do súťaže Grantovej Agentúry UK s predpokladanou témou Applied Banks Income Modelling. V prípade neúspechu budem podávať prihlášku počas nasledujúcich rokov. Konference: --- Další: Po celú dobu štúdia sa budem podielať na oponovaní (resp. vedení) bakalárskych a diplomových prác. Do každého akademického roku odovzdám vyplnený a školitelom podpísaný formulár Hodnocení doktoranda a vyplnený a školitelom podpísaný formulár Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu, v ktorom upresním priebeh doktorského štúdia v nasledujúcom akademickom roku. Navštívím aspoň 50% obhajob dizertačných prác konaných na IES FSV UK. Výuka ZS 2013/2014: JEB105 Statistics Výuka LS 2013/2014: vedenie jedného semináru podľa preferencií (1. Bakalárska ekonometria, 2. Úvod do programovania, 3. Bakalárska mikroekonómia) Výuka ZS 2014/2015, 2015/2016,2016/2017: JEB105 Statistics Výuka LS 2014/2015, 2015/2016,2016/2017: vedenie jedného semináru 5 UPŘESNĚNÍ INDIVIDUÁLNÍHO STUDIJNÍHO PLÁNU PRO 1. ROK STUDIA Postup práce na disertaci: Výrazné rozšírenie diplomovej práce do podoby prvého dizertačného článku s predpokladaným názvom Applied Banks Income Modelling. Práca na druhom dizertačnom článku s predpokladaným názvom Credit Risk Tool for Banking Sectors. Plánované publikace: Skrátená diplomová práca do príspevku pre IES WP s predpokladaným názvom Banks Income Modelling, odoslanie článku Applied Banks Income Modelling do časopisu zaradenom v databáze Scopus (Emerging Markets Finance and Trade, alternatívne potom Czech Journal of Economics and Finance) na základe rozšírenia diplomovej práce o testovanie modelu na nových vzorkách a testovanie jeho predpovedajúcich schopností. Zkoušky a předměty: Stáže a studijní pobyty: --- Grantové aktivity: Prihláška do súťaže Grantovej Agentúry UK s predpokladaným názvom Applied Banks Income Modelling. Konference: --- Další: Oponovanie bakalárskych a diplomových prác Do odovzdám vyplnený a školitelom podpísaný formulár Hodnocení doktoranda a vyplnený a školitelom podpísaný formulár Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu, v ktorom upresním priebeh doktorského studia v nasledujúcom akademickom roku. Navštívim aspoň 50% obhajob dizertačných prác konaných na IES FSV UK. Výuka ZS 2013/2014: JEB105 Statistics Výuka LS 2013/2014: vedenie jedného semináru Školitel/ka Doktorand/ka... V...dne V...dne... Schváleno oborovou radou doktorského studijného programu/oboru... Datum schválení.. Předseda / předsedkyně oborové rady... V... dne... 6
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks